开源基金回测网站：让数据告诉你定投财富密码

[SunshowerC]

技术不只是用于工作，也用于生活。
------- 沃兹基 · 梭德

前言

去年，我开始了基金定投理财。

没错，就我这兜里的几个铜崩也敢叫嚣着也"搏一搏，单车变摩托"了。

结果今年年初疫情来袭，全球股市大跌，恐慌中我疯狂低位抛售美基，裤兜里本来就不多的铜崩就更孤影形单了。

又过了几个月……

卧槽！美国这疫情爆发力他娘的美股这都能涨回来？这不科学！

那些个日子，我都这种心情：

后来仔细想想，投资肯定有涨有跌跌跌跌跌跌跌，这都是浮亏，只要我不撒手，我就永远不亏，最重要的还是理性，有自己的投资决策树，不为外物所动。

大涨行情的我：好的，我懂了，要理性。
大跌行情的我：你懂个屁！！

说起来容易，做起来难，毕竟投资交易都是反人性的。坚持自己的投资策略谈何容易。然而，投资理财不就是一堆数字游戏，低买高卖嘛。

恰好，作为一只程序员，对数据从来不陌生。

那么整一个基金回测网站，模拟下投资策略收益应该不难吧？

要是不小心发现了”财富密码“，不用多久，我就会财富指数增长、一夜暴富、完成一个小目标、迎娶白富美、走上人生巅峰，想想还有点小激动。

技术方案

那么，要开发一个基金回测网站，需要几步呢？

1. 技术选型
2. 获取数据源
3. 代码开发
4. 部署上线

技术选型

要搞网站，还要很多数据图表，因为经常用支付宝投资基金，那就直接用蚂蚁家的东西 antd + g2 数据可视化 ，搞定啦！

数据源

这是难住大家的一道坎。一般大家会想到以下几个方案：

1. 开源的 API ？这些数据源 API 基本都是收费的，偶尔有免费的也是限时限量，不给力。
2. 爬基金网站的数据？这倒是个办法，但你得有个服务器实时去爬数据，又得写个爬虫，指不定还要和反爬虫策略斗智斗勇，太麻烦了。

那我的方法是啥呢？白嫖！

偶然发现某基金网站用的是 jsonp 来处理跨域问题，用了 js script + cache 来存储大量的基金历史数据，而且有意无意地没有限制 referrer。于是就轻松解决了数据源的问题啦（需要注意的是，网站不能用 https 哦，不然数据请求就会被同源策略block 掉）。

白嫖大发，真香~

代码开发

业务代码的核心是记录每天的基金、资产快照，包括但不限于：基金净值，相对涨幅，基金资产，可用资金，仓位，收益率等等信息。

然后前端图表库 G2，将时间区间内的所有数据渲染出来，就可以啦。

部署上线

数据全白嫖，我们这就是一个静态前端网站。那就好办了，都不用 服务器，直接上 GitHub Pages。

再增加一些细节，

我们的基金定投回测网站就完成啦，此处为访问地址[目前仅支持 PC 端访问]

这里是github 开源仓库地址

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使用指南与叨叨念

最近基金投资的话题越来越多，尤其是基金定投，也发现突然多出很多想要割韭菜的营销号，分辨能力差点的很容易被带到坑里去，我想说：

别弄那么多花里胡哨的了，想要知道定投靠不靠谱？能不能赚钱？有多少收益率？空口物品，直接模拟一下历史数据的定投策略，回测一下不就可以了么？

招商中证白酒定投三年收益

上面是模拟 招商中证白酒分级指数基金 定投三年的收益情况，投了多久，赚了多少，最亏的时候回撤了多少，收益率多少，一目了然。

有人质疑你，就直接把数据砸对方脸上。

PS: 提前说明下可能有异议的地方

1. 收益率算法参考了支付宝基金和天天基金网的定投计算器，数据误差范围内基本一致。
2. 下文的收益率都是泛指累计收益率，不是内部收益率，没有考虑资金的时间占用成本。
   3. 过往收益率不等于未来收益率，过往可知，未来叵测，仅供参考。
   4. 所举基金例子不作为投资建议。投资需谨慎。

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虚假的基金定投？

近一年老听说人推荐理财，尤其是推荐定投指数基金。什么股神巴菲特强力推荐，微笑定投，轻轻松松年化收益率 15%，吹的花里胡哨的。

但是大部分人也就说说定投的原理，很少有人能实实在在提供数据来证明，定投指数基金到底能给你提供多少收益。

那么作为一个程序员，和数据打交道比较多，所以习惯用数据说话，于是写了个程序来模拟历史时间的定投收益率到底能达到多少？

首先，定投的基本操作是：

1. 耐心，定投时间够长

2. 笑脸指数曲线

所以，我们选择过去 3 年作为历史测试数据，过去三年刚好通过了一个小熊市和小牛市，符合微笑特征，时间也够长。

真实的基金定投收益

我们打开过去 3 年【2017/01/29 ~ 2020/01/29】的指数基金排行榜。

第一名，招商中证白酒指数分级[161725]，过去三年累计收益率高达 135%，够牛逼吧，这指数基金。

那么我们回到过去，对这个基金定投 3 年看看效果：

【2017/01/29 ~ 2020/01/29】定投招商中证白酒

定投3年累计收益率 44.19%，折算年化收益率是 12.97%

看起来是挺不错接近 15% 了是吧，但是要知道这是指数基金收益排行第一名，定投都达不到 15%。

那么我们再看看很多人推荐的宽基指数，如 上证50，沪深300 之类的。

通过排行榜，宽基指数表现最好的是 易方达上证 50指数[110003]，定投结果：

哦豁，平均年化收益率 8%，别说 15%，10% 都不到哦。

那是不是这说明定投宽基指数的收益率还不如 P2P 呢？

并非如此。假如累计定投指数基金 10w 和投资 P2P 累计 10w，最后收益虽然都一样是 1w，但两者的资金占用时间成本是不一样的。P2P 是 10w 被占用了一年，定投是有 1w 被占用 1 年，有 1w 被占用 11 个月，......，上个月才定投的 1w 才被占用了 1 个月。收益差不多定投基金是明显优于 P2P 的。

定投收益高的基金特征

那么，是不是定投就没有能达到 15% 收益率的呢？

也不能这么说，这次，我们打开下定投排行榜。 选择第一名，银河创新成长混合[519674]

【2017/01/29 ~ 2020/01/29】定投 银河创新成长混合

很牛逼，定投年化收益率高达 24%。

高是高了，但是通过基金曲线发现没，这个基金是在 一年前表现平平无奇，在最近一年才一飞冲天。

也就是说，这个基金是在不被看好的时候，开始定投，在低价位积攒了很多筹码，然后在最近一年厚积薄发，才有了如此之高的定投收益率。

这毫无疑问存在一个悖论。

如果我有这个实力，有这个眼光，能看到目前低估值将来牛逼的基金，那完全没必要定投，直接择时分批建仓就行。

定投指数基金，本身就是对市场缺乏深刻的理解，只能通过佛系定投来分摊风险，要让人判断一只基金的未来趋势，就太强人所难了。

换句话说，就 银河创新成长混合 3 年前的平平无奇的业绩，你敢坚持定投3年不放手？

结论： 那些吹嘘定投指数基金就能轻轻松松年化收益率 15% 的人，纯属吹牛逼，不是蠢就是坏。定投指数基金，甚至年化收益率上 10% 都不容易。

重新认识基金理财

那么是不是说定投就是错的呢？

并非如此，上面只是说明定投没有你想象中那么美好而已。

该定投还是得定投的。

定投的根本原因是，咱目前没那么多小钱钱，只好每个月拿工资的一部分来投资。

要是咱有好几百万要投基金，那还定投个啥，逢低买入，逐渐建仓就好了。

基金理财的灵魂拷问

那么定投也要有定投的学问，不能瞎几把定投，每个人其实开始准备定投时，都会有一大堆疑问 ：

1. 每月定投还是每周定投？ 2. 每次定投多少？拿工资的多少定投？ 3. 定投多久? 4. 定投什么基金？ 5. 要不要止盈？什么时候止盈？ 6. 要不要手动补仓？什么时候补仓？ 7. 预计收益率能有多少？

上面的这些问题，开始我也没有一个明确答案

所以我写了一个 网页程序 来分析，不同策略下的定投，对最终收益率的影响。

定投策略

首先是基本操作，选基金，和选定投时间：

• 基金名称/编号
• 时间范围

然后，制定定投策略选项：

• 初始本金： 开始有多少流动资金
• 月工资： 每个月增量的流动资金*
• 初始持有基金：是否已经有持有一定的基金了（有的人是先建仓，再定投的）
• 每次定投的金额
• 定投周期：每月几号，或者每周周几

定投策略选择项

通过这些参数，我们就能得到区间时间内基金定投的各种曲线了：

止盈策略

会买的是徒弟，会卖的才是师傅。

很多人基金定投最大的一个问题是：什么时候止盈？止盈多少？

很多大佬也给出成熟的意见了，

• 持有收益达到百分之多少就止盈，
• 上证指数到达多少点就止盈
• 持仓达到多少层就止盈

都挺有道理的，问题是哪个策略最优呢？

咱可以将这些策略参数化，选择不同的止盈策略，不同策略下的收益：

止盈策略

补仓策略

除了单调地定投之外，想要提高收益率，那么就应该逢低买入，按需补仓。

问题是什么时候补仓？大跌补仓？低估值补仓？这里简单地列出了 macd 位置补仓策略，其他的策略我还没写，懒。有人看再说吧。

策略比较

综合止盈和补仓策略，很多人总结出来了 macd 金叉死叉交易法，网格交易法等等之类的投资策略，但是很少能准确说出收益数据比正常定投高多少了的。

所以我也实现了多个策略的收益数据比较功能 。

能比较什么东西呢？不同策略下的不同基金投资效果曲线比较图。

能看哪些数据曲线呢？目前暂定有以下这些数据可选：

基金策略比较选项

通过对比定投策略，大家很快地就能得出这种投资策略的盈亏，仓位，收益率等数据曲线图。从而找到更合适自己的投资策略了。

举个栗子，定投招商中证白酒3年，止盈和不止盈的差别是什么？请看数据：

累计收益率 = 总收益/总投入（止盈VS不止盈）

明显看出，止盈策略比不止盈高 3.4%

不高嘛，是不是觉得止盈和不止盈没啥区别？

错！

我们再看看定投期间的仓位比较：

持有仓位 = 在投基金资产/当前总资产

大概 止盈策略比不止盈仓位低 15%，投资要控制仓位这是基本投资素养，仓位太高一波动你就心态崩。

累计盈亏

仓位高是不是不好呢？也不是，看个人可承受风险能力。累计收益率虽然止盈比不止盈高，但是实际上的 累计收益是”不止盈策略“高出一筹的。

这是因为高仓位，高风险高收益，近三年整体白酒都是在涨的。要是换一个整体下行的基金，那高仓位收益就崩咯。有兴趣的可以自行在网站上测下相关基金，这里就不再赘述了。

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以上投资策略的模拟，来自于我个人依靠兴趣写的网页：http://sunshowerc.github.io/fund/，仅支持 PC 端，没兼容移动端访问，懒。

后面可能会更新更全的止盈策略和补仓策略

github 开源地址：
https://github.com/SunshowerC/fund-strategy

佛系求 star

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• "慢着，你给我站住！"

• "财富密码呢？标题说的财富密码呢？把财富密码交出来！"

• "哦？那个啊，想要依靠理财发家致富？小富可以，暴富？不存在的。
  资本的原始积累晓得吧？本金太少，收益率再高也没用，还是老老实实回去搬砖吧！"

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[yishionq]

参考指数1.000001的MACD绿柱接近 4% 临界位置，或者且参考指数1.000001的MACD红柱接近 35% 临界位置，MACD红柱接近 35%，这个百分比怎么算的？请指教!

[SunshowerC]

参考指数1.000001的MACD绿柱接近 4% 临界位置，或者且参考指数1.000001的MACD红柱接近 35% 临界位置，MACD红柱接近 35%，这个百分比怎么算的？请指教!

@yishionq
这个红柱 35% 是指 红柱经过一段峰值后，下调突破 35% 的位置。
假如，T0 时间点 macd 值【红柱】是 0，一般认为是金叉点，较大概率开启一波上涨趋势。
T5 macd 到达了峰值 200，
T8 macd 下调到了 红柱峰值的 80%，即 160 。
T15 macd 下调到了 0，这是死叉，一般认为较大概率开启一波下跌趋势。
T30 macd 继续下调到了 -100，绿柱峰值

但一般情况下，T5~T30 时间内都是下跌的，所以正确的操作应该是在 红柱峰值卖出止盈，但由于我们没有办法判断当前点是否是峰值，所以只能通过判断从峰值回撤了多少，就执行止盈。

[yishionq]

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[zhushenje]

感谢作者！！！

[zhushenje]

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