Esse projeto utiliza o modelo extrapolação e interpolação de curvas NelsonSiegelSvensson para a obtenção do histórico das curvas de juros futuras pré, ipca, igpm e tr, gerando como output:
- Um arquivo .xlsx com 4 abas, cada uma com o histórico de dez/2015 a fev/2020 das respectivas taxas.
- Um arquivo .gif, que apresenta a visualização histórica das 4 curvas para cada momento no tempo.
Para o projeto, foram utilizados dois scripts para as seguintes tarefas:
- Python (curvas_historicas.py)
- Extração dos parâmetros mensais no site da SUSEP de forma estruturada (Webscrapping)
- Geração das curvas futuras para cada período, aplicando os parâmetros no modelo NelsonSiegelSvensson
- R (visualiz_curvas.R)
- Tratamento e limpeza dos dados
- Execução da visualização .gif do comportamento histórico das curvas de juros futuros
O script .py extrai todos os parâmetros mensais disponibilizados no site da SUSEP, efetua o tratamento dos dados para a saída de uma tabela estruturada, e utiliza os parâmetros para a geração de todas as curvas futuras, gerando o output final em .xlsx
O script .R trata o output das curvas em .xlsx e gera a animação .gif com o histórico das 4 curvas em cada momento no tempo.