ztsec-xtp-api-marketdata-forwarding

中泰证券 XTP 系统行情数据接收与转发示范

项目简介

• 量化交易中，交易接口和行情接口的对接非常重要，交易接口用于向交易所发送交易指令，执行买卖操作，实现量化交易策略的自动化执行，而行情接口用于获取实时市场数据，包括股票、期货、外汇等的行情信息，为量化策略的制定和执行提供数据支持。
• 下面是它们对接的一般步骤：
  1. 选择合适的交易和行情接口供应商，比如证券公司、期货公司或者第三方数据服务提供商。
  2. 申请开通相应的交易和行情接口，并获取接口文档和相关的开发工具。
  3. 开发交易和行情接口的对接程序，根据接口文档和开发工具，编写代码实现与接口的通讯和数据处理。
  4. 测试接口对接程序，确保能够正确地发送交易指令和获取实时行情数据。
  5. 将量化交易策略与交易接口和行情接口对接，实现自动化交易策略的执行和实时市场数据的获取。

通过对接交易和行情接口，量化交易系统可以实现自动化执行交易策略，并且基于实时市场数据做出及时的决策，从而提高交易效率和执行速度。

本程序以中泰证券XTP系统的行情接口作为基础，给出了从指定行情地址中获取股票的行情数据并实时输出的 Demo 示例，具体目录结构和运行方式见下方说明。

目录结构

.
├── ReceiveQuote
└── XTPApiDemo
    ├── api
    │   └── log
    ├── build
    │   ├── CMakeFiles
    │   │   ├── 3.22.1
    │   │   │   ├── CompilerIdC
    │   │   │   │   └── tmp
    │   │   │   └── CompilerIdCXX
    │   │   │       └── tmp
    │   │   └── CMakeTmp
    │   ├── bin
    │   └── src
    │       └── CMakeFiles
    │           └── XTPApiDemo.dir
    ├── include
    │   └── rapidjson
    │       ├── error
    │       ├── internal
    │       └── msinttypes
    └── src

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