исправлен баг чтения минут, изменен README

README.md

@@ -1,6 +1,6 @@
-# trading_indicators
+# trading indicators
 
-Данная библиотека содержит различные функции и классы для проведения технического анализа. 
+Данная библиотека для С++ содержит различные функции и классы для проведения технического анализа. Можно считывать данные из CSV файлов, выводить графики, создавать свои стратегии и проверять их эффективность. 
 
 ## классы индикаторов:
 + SMA
@@ -13,4 +13,35 @@
 + FATL
 + SATL
 + RBCI
++ MultiMa (шаблон класса для одновременной обработки нескольких любых скользящих средних)
++ Window (класс позволяет получить окно данных за определенный период)
++ SearchMinMax (класс позволяет получить минимум и максимум за n периодов, позволяет определить факт изменения min max)
++ LowPassFilter (фильтр низкой частоты)
++ LastExtrema (класс позволяет получить отфильтрованные последние n эксремумов, как всех сразу (min и max), так и по отдельности min и max)
++ PsychologicalLevel (класс позволяет определить принадлежность уровня к психологически важному значению (20, 50, 80, 100)
++ ShannonEntropy (класс позволяет получить энтропю Шеннона по факту изменения направления цены за n периодов. Энтропия возвращается в виде процента)
+
+## определение эффективности стратегии в бинарных опционах:
+
++ StrategyEffectiveness класс позволяет получить эффективность стратегии в разное торговое время, процести оценку роста депозита, получить различные коэффициенты
+
+## рисование графиков
+
++ Window (класс для получения данных свечей за n периодов в процессе торговли)
++ viewCandleGraph (функция для рисования графика со свечами и индикаторами, которые рисуются поверх графика)
++ drawOscilloscope4xBeam (функция рисует максимум 4 графика на одном окне)
+
+## чтение данных
+
++ CurrencyQuote класс для чтения данных из CSV файлов, поддерживает два формата <TICKER>,<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL> и <DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
+
+## нормализация данных для нейросетей
+
++ calcMinMax получить нормирование по min max, от 0 до 1 или от - 1 до 1
++ calcZscore Z-Score нормализация данных
++ calcDifference создать массив разности элементов
++ calcMaxAmplitude максимизация амплитуды до 1
++ BollingerBandsNorm Класс для нормализации сигнала в пределах полос Боллинджера
+
+
 

programs/testWinrate/main.cpp

@@ -46,45 +46,59 @@ int main() {
         int stopPos = TestData.close.size() * stop; // êîíåö äàííûõ
         std::cout << "Source: " << vPairName[n] << " data size: " << TestData.close.size() << std::endl;
 
-        Indicators::BollingerBands iBB(20, 2.0); // èíäèêàòîð áîëëèíäæåð
+        Indicators::BollingerBands iBB(25, 2.1); // èíäèêàòîð áîëëèíäæåð
         Indicators::RSI iRSI(14); // èíäèêàòîð RSI
+        Indicators::LastExtrema iLE(5, 10);
+        Indicators::SearchMinMax iMinMax(30);
         StrategyEffectiveness iEffL;
 
         for(int i = startPos; i < stopPos - expTime; i++) {
             double& close = TestData.close[i];
             double& closeFuture = TestData.close[i + expTime];
             int hour = TestData.hour[i];
 
+            iLE.updata(close);
+            iMinMax.updata(close);
             iBB.updata(close); // îáíîâëÿåì äàííûå áîëëèíäæåðà
             double rsi = iRSI.updata(close); // îáíîâëÿåì äàííûå RSI
 
-            if(close > iBB.tl && rsi > 80) {
-                if(closeFuture < close) {
-                    iEff.setWin(hour);
-                    iEffL.setWin(hour);
-                } else
-                if(closeFuture > close) {
-                    iEff.setLoss(hour);
-                    iEffL.setLoss(hour);
-                }
-            } else
-            if(close < iBB.bl && rsi < 20) {
-                if(closeFuture > close) {
-                    iEff.setWin(hour);
-                    iEffL.setWin(hour);
+            if(iLE.vExtremaUp.size() > 2 && iLE.vExtremaDown.size() > 2) {
+                double upLevel = iLE.vExtremaUp.back();
+                double downLevel = iLE.vExtremaDown.back();
+                double ampl = iMinMax.maxData - iMinMax.minData;
+                double upDiff = std::abs(upLevel - close) / ampl;
+                double downDiff = std::abs(downLevel - close) / ampl;
+
+                if(close > iBB.tl && upDiff <= 0.02) {
+                    if(closeFuture < close) {
+                        iEff.setWin(hour);
+                        iEffL.setWin(hour);
+                    } else
+                    if(closeFuture > close) {
+                        iEff.setLoss(hour);
+                        iEffL.setLoss(hour);
+                    }
                 } else
-                if(closeFuture < close) {
-                    iEff.setLoss(hour);
-                    iEffL.setLoss(hour);
+                if(close < iBB.bl && downDiff <= 0.02) {
+                    if(closeFuture > close) {
+                        iEff.setWin(hour);
+                        iEffL.setWin(hour);
+                    } else
+                    if(closeFuture < close) {
+                        iEff.setLoss(hour);
+                        iEffL.setLoss(hour);
+                    }
                 }
             }
+
         } // for
         std::cout << "Eff: " << iEffL.getEff() << " num win: " << iEffL.win << " num loss: " << iEffL.loss << std::endl;
         for(int i = 0; i < 24; i++) {
             double eff = (double)iEffL.hwin[i] / (double)(iEffL.hwin[i] + iEffL.hloss[i]);
             std::cout << "hour: " << i << " eff: " << eff << std::endl;
         }
     } // for
+    std::cout << "Eff: " << iEff.getEff() << " num win: " << iEff.win << " num loss: " << iEff.loss << std::endl;
     for(int i = 0; i < 24; i++) {
         double eff = (double)iEff.hwin[i] / (double)(iEff.hwin[i] + iEff.hloss[i]);
         std::cout << "hour: " << i << " eff: " << eff << std::endl;

programs/testWinrate/testWinrate.depend

@@ -32,13 +32,13 @@
 1517419972 d:\yar\_repoz\trading_indicators\src\strategyeffectiveness.hpp
 	<vector>
 
-1517418478 source:d:\yar\_repoz\trading_indicators\src\tradingindicators.cpp
+1517429995 source:d:\yar\_repoz\trading_indicators\src\tradingindicators.cpp
 	"TradingIndicators.hpp"
 	"NormalizationData.hpp"
 	<iostream>
 	"Drawing.hpp"
 
-1517417615 d:\yar\_repoz\trading_indicators\src\tradingindicators.hpp
+1517428883 d:\yar\_repoz\trading_indicators\src\tradingindicators.hpp
 	<vector>
 	<numeric>
 	<algorithm>
@@ -48,7 +48,7 @@
 	<algorithm>
 	"TradingIndicators.hpp"
 
-1517421186 source:d:\yar\_repoz\trading_indicators\programs\testwinrate\main.cpp
+1517431505 source:d:\yar\_repoz\trading_indicators\programs\testwinrate\main.cpp
 	<iostream>
 	"ReadingData.hpp"
 	"TradingIndicators.hpp"

src/Drawing.cpp

@@ -320,8 +320,8 @@ namespace Drawing {
         cv::putText(output, "4", cv::Point(width/4 + 30, 10), CV_FONT_HERSHEY_PLAIN, 1.0,cv::Scalar(0,255,255), 1, 8, 0);
         cv::putText(output, text, cv::Point(8, 40), CV_FONT_HERSHEY_PLAIN, 1.0,cv::Scalar(125,255,0), 1, 8, 0);
 
-        if(mask == 1) {
-            std::string imageName = name + ".jpg";
+        if(mask & 0x10) {
+            std::string imageName = "img//" + name + ".jpg";
             cv::imwrite(imageName, output);
         }
 

src/Drawing.hpp

@@ -95,15 +95,44 @@ namespace Drawing {
         std::vector<CandlesType> getCandlesType();
     };
 
+    /** @brief Ïîëó÷èòü ãðàôèê ñâå÷åé
+        @param[in] out èçîáðàæåíèå
+        @param[in] width øèðèíà èçîáðàæåíèÿ
+        @param[in] height âûñîòà èçîáðàæåíèÿ
+        @param[in] in ìàññèâ ñ äàííûìè ñâå÷åé
+        @param[in] backgroundColor öâåò ôîíà
+        @param[in] backgroundColor2 öâåò ôîíà
+        @param[in] lineColor öâåò ëèíèé èíäèêàòîðîâ
+    */
     void getCandleGraph(cv::Mat& out,
                         int width, int height,
                         std::vector<CandlesType>& in,
                         cv::Scalar backgroundColor, cv::Scalar backgroundColor2, std::vector<cv::Scalar>& lineColor);
 
+    /** @brief Ïîêàçàòü ãðàôèê ñâå÷åé
+        @param[in] name èìÿ îêíà èçîáðàæåíèÿ
+        @param[in] in ìàññèâ ñ äàííûìè ñâå÷åé
+        @param[in] flag ôëàã âêëþ÷åíèÿ çàäåðæêè êàäðîâ (äëÿ ïðîïóñêà êàäðà íàäî íàæàòü àíãëèéñêóþ P)
+    */
     void viewCandleGraph(std::string name, std::vector<CandlesType>& in, int flag);
 
+    /** @brief Ñîõðàíèòü ãðàôèê ñâå÷åé
+        @param[in] name èìÿ îêíà èçîáðàæåíèÿ
+        @param[in] in ìàññèâ ñ äàííûìè ñâå÷åé
+    */
     void saveCandleGraph(std::string name, std::vector<CandlesType>& in);
 
+    /** @brief Ïîêàçàòü ãðàôèê
+        @param[in] name èìÿ îêíà èçîáðàæåíèÿ
+        @param[in] text òåêñ íà èçîáðàæåíèè
+        @param[in] in1 ìàññèâ ñ äàííûìè
+        @param[in] in2 ìàññèâ ñ äàííûìè
+        @param[in] in3 ìàññèâ ñ äàííûìè
+        @param[in] in4 ìàññèâ ñ äàííûìè
+        @param[in] width øèðèíà èçîáðàæåíèÿ
+        @param[in] height âûñîòà èçîáðàæåíèÿ
+        @param[in] mask ôëàã, êîòîðûé åñëè ðàâåí 0x10 âêëþ÷åò ñîõðàíåíèå êàðòèíêè â ïàïêå img ñ èìåíåì name.jpg
+    */
     char drawOscilloscope4xBeam(
     std::string name, std::string text,
     std::vector<double> in1, std::vector<double> in2, std::vector<double> in3, std::vector<double> in4,

src/ReadingData.cpp

@@ -306,10 +306,10 @@ int CurrencyQuote::openFile(std::string name) {
 
             numberStr = strData2.substr(0, 2);
             char _hour = atoi(numberStr.c_str());
-            numberStr = strData2.substr(2, 2);
+            numberStr = strData2.substr(3, 2);
             char _minutes = atoi(numberStr.c_str());
-            numberStr = strData2.substr(4, 2);
-            char _seconds = atoi(numberStr.c_str());
+            //numberStr = strData2.substr(4, 2);
+            char _seconds = 0; //atoi(numberStr.c_str());
 
             //std::cout << (int)_hour << ":" << (int)_minutes << ":" << (int)_seconds << std::endl;
             // open

src/ReadingData.hpp

@@ -46,17 +46,17 @@ class CurrencyQuote {
         DTYYYYMMDD_TIME_OPEN_HIGH_LOW_CLOSE_VOL ///< Äàííûå èäóò â ïîðÿäêå: <DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
     } dataType = TICKER_DTYYYYMMDD_TIME_OPEN_HIGH_LOW_CLOSE_VOL;
     std::string nameCurrencyPair; ///< Èìÿ âàëþòíîé ïàðû
-    std::vector<short> year;
-    std::vector<char> month;
-    std::vector<char> day;
-    std::vector<char> hour;
-    std::vector<char> minutes;
-    std::vector<char> seconds;
+    std::vector<short> year; ///< Ãîä ñâå÷è
+    std::vector<char> month; ///< Ìåñÿö ñâå÷è
+    std::vector<char> day; ///< äåíü ñâå÷è
+    std::vector<char> hour; ///< ÷àñ ñâå÷è
+    std::vector<char> minutes; ///< ìèíóòà ñâå÷è
+    std::vector<char> seconds; ///< ñåêóíäà  ñâå÷è
 
-    std::vector<double> open;
-    std::vector<double> high;
-    std::vector<double> low;
-    std::vector<double> close;
+    std::vector<double> open; ///< öåíà îòêðûòèÿ ñâå÷è
+    std::vector<double> high; ///< íàèâûñøàÿ öåíà ñâå÷è
+    std::vector<double> low; ///< íàèíèçøàÿ öåíà ñâå÷è
+    std::vector<double> close; ///< öåíà çàêðûòèÿ ñâå÷è
     //std::vector<int> vol;
 
     CurrencyQuote(std::string name);

src/StrategyEffectiveness.cpp

@@ -1,3 +1,27 @@
+/*
+* trading_indicators - Indicators for technical analysis.
+*
+* Copyright (c) 2018 Yaroslav Barabanov. Email: elektroyar@yandex.ru
+*
+* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+* in the Software without restriction, including without limitation the rights
+* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+* furnished to do so, subject to the following conditions:
+*
+* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
+* all copies or substantial portions of the Software.
+*
+* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
+* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
+* SOFTWARE.
+*/
+
 #include "StrategyEffectiveness.hpp"
 #include <cmath>
 
@@ -13,11 +37,18 @@ StrategyEffectiveness::StrategyEffectiveness() {
         hwin[i] = 0;
         hloss[i] = 0;
     }
+    for(int i = 0; i < 1440; i++) {
+        mwin[i] = 0;
+        mloss[i] = 0;
+    }
 };
 
 
 void StrategyEffectiveness::setWin() {
     win++;
+    if(lossState > maxLoss) {
+        maxLoss = lossState; lossState = 0;
+    }
     money += profit*rate*money;
     grossprofit += profit*rate*money;
     vMoney.push_back(money);
@@ -26,6 +57,7 @@ void StrategyEffectiveness::setWin() {
 
 void StrategyEffectiveness::setLoss() {
     loss++;
+    lossState++;
     money -= rate*money;
     grossloss += rate*money;
     vMoney.push_back(money);
@@ -34,6 +66,9 @@ void StrategyEffectiveness::setLoss() {
 void StrategyEffectiveness::setWin(int hour) {
     hwin[hour]++;
     win++;
+    if(lossState > maxLoss) {
+        maxLoss = lossState; lossState = 0;
+    }
     money += profit*rate*money;
     grossprofit += profit*rate*money;
     vMoney.push_back(money);
@@ -42,6 +77,29 @@ void StrategyEffectiveness::setWin(int hour) {
 void StrategyEffectiveness::setLoss(int hour) {
     hloss[hour]++;
     loss++;
+    lossState++;
+    money -= rate*money;
+    grossloss += rate*money;
+    vMoney.push_back(money);
+}
+
+void StrategyEffectiveness::setWin(int hour, int minutes) {
+    mwin[hour*60 + minutes]++;
+    hwin[hour]++;
+    win++;
+    if(lossState > maxLoss) {
+        maxLoss = lossState; lossState = 0;
+    }
+    money += profit*rate*money;
+    grossprofit += profit*rate*money;
+    vMoney.push_back(money);
+}
+
+void StrategyEffectiveness::setLoss(int hour, int minutes) {
+    mloss[hour*60 + minutes]++;
+    hloss[hour]++;
+    loss++;
+    lossState++;
     money -= rate*money;
     grossloss += rate*money;
     vMoney.push_back(money);
@@ -54,7 +112,7 @@ double StrategyEffectiveness::getConsistency() {
     //double delta = ((double)(vMoney.back() - vMoney.front()) / (double)(vMoney.size()));
     double delta = ((double)(log(vMoney.back()) - log(vMoney.front())) / (double)(vMoney.size()));
     double y0 = log(vMoney.front());
-    for(int i = 1; i < vMoney.size() - 1; i++) {
+    for(int i = 1; i < (int)vMoney.size() - 1; i++) {
         double y = y0 + delta * (double)i;
         double diff = log(vMoney[i]) - y;
         sum += diff * diff;
@@ -71,7 +129,7 @@ double StrategyEffectiveness::getProfitStability() {
     double& trendProfit = delta;
     double y0 = log(vMoney.front());
     double totalVolume = 0;
-    for(int i = 0; i < vMoney.size(); i++) {
+    for(int i = 0; i < (int)vMoney.size(); i++) {
         double logMoney = log(vMoney[i]);
         double y = y0 + delta * (double)i;
         double diff = logMoney - y;
@@ -97,7 +155,7 @@ double StrategyEffectiveness::getProfitLoss() {
 double StrategyEffectiveness::getAverageGeometricYield() {
     if(vMoney.size() < 2) return 0;
     double mx = 1.0;
-    for(int i = 1; i < vMoney.size(); i++) {
+    for(int i = 1; i < (int)vMoney.size(); i++) {
         double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? 1.0 + ((double)(vMoney[i] - vMoney[i - 1]) / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
         //double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? ((double)vMoney[i] / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
         mx *= ri;
@@ -109,7 +167,7 @@ double StrategyEffectiveness::getAverageGeometricYield() {
 double StrategyEffectiveness::getAverageGeometricYieldMx() {
     if(vMoney.size() < 2) return 0;
     double mx = 1.0;
-    for(int i = 1; i < vMoney.size(); i++) {
+    for(int i = 1; i < (int)vMoney.size(); i++) {
         double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? 1.0 + ((double)(vMoney[i] - vMoney[i - 1]) / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
         //double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? ((double)vMoney[i] / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
         mx *= ri;
@@ -124,7 +182,7 @@ double StrategyEffectiveness::getCoeffSharpe() {
     double re = getAverageGeometricYield();
     if(re == 0) return 0;
     double sum = 0;
-    for(int i = 1; i < vMoney.size(); i++) {
+    for(int i = 1; i < (int)vMoney.size(); i++) {
         double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? 1.0 + ((double)(vMoney[i] - vMoney[i - 1]) / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
         //double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? ((double)vMoney[i] / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
         double diff = ri - re;
@@ -141,7 +199,7 @@ double StrategyEffectiveness::getBalanceMaxCoeffSharpe() {
     double re = getAverageGeometricYield();
     if(re == 0) return 0;
     double sum = 0;
-    for(int i = 1; i < vMoney.size(); i++) {
+    for(int i = 1; i < (int)vMoney.size(); i++) {
         double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? 1.0 + ((double)(vMoney[i] - vMoney[i - 1]) / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
         //double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? ((double)vMoney[i] / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
         double diff = ri - re;