Code developed for the paper "Regularized Robust Portfolio Estimation"

How to use the code.

• Start R and switch to the directory where the code resides
• Run the command source("RunExperiments.R")
• After a a few hours should see the following results

*********** RUNNING THE CCA1 LEARNER ***********

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 use.mean= 0 sector= financials
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 use.mean= 1 sector= financials
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 use.mean= 0 sector= energy
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 use.mean= 1 sector= energy
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 use.mean= 0 sector= healthcare
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 use.mean= 1 sector= healthcare
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 use.mean= 0 sector= tech
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 use.mean= 1 sector= tech
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• A directory named Results_CCA1 will be created with the following files.

financials_data
energy_data
healthcare_data
tech_data