Triple Barrier é uma técnica de gerenciamento de risco e definição de eventos de trading, introduzida por Marcos López de Prado em seu livro "Advances in Financial Machine Learning". Ele envolve a definição de três barreiras: um nível superior, um nível inferior e uma barreira de tempo. A posição é encerrada quando um desses três níveis é atingido.
Triple Barrier Method com ATR para Dados OHLC Este projeto implementa o método Triple Barrier para definir sinais de compra e venda em dados OHLC (Open, High, Low, Close) utilizando o ATR (Average True Range) para definir as barreiras dinâmicas de lucro e perda.
Descrição O método Triple Barrier é uma técnica de gerenciamento de risco e definição de eventos de trading que utiliza três barreiras para determinar o momento de entrada e saída de trades: uma barreira de lucro, uma barreira de perda e uma barreira de tempo. Neste projeto, as barreiras de lucro e perda são definidas como múltiplos do ATR, adaptando-se assim à volatilidade do mercado.
Funcionalidades Cálculo do ATR: Calcula o Average True Range (ATR) para um determinado período. Definição de Barreiras: Define barreiras dinâmicas de lucro e perda com base no ATR. Geração de Sinais: Gera sinais de compra e venda utilizando o método Triple Barrier.
Uso Pré-requisitos Python 3.x Pandas Numpy
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